Consultant Validation Modèles Crédit - Techniques Freelance - Freelance

Taux journalier (TJM): 580

Contexte

Le projet TRIMARAN vise à migrer et simplifier l'outil interne EUC PRiME de Matlab vers Python.
PRiME est utilisé pour produire des projections de risque et de capital, y compris les KRIs de risque de crédit (telles que les pertes de crédit attendues selon les projections au comptant et prospectives), la VaR du portefeuille de crédit (CreditMetrics Monte Carlo), les résultats des tests de stress de crédit et des analyses basées sur des scénarios.

Les consultants contribueront à la validation des méthodologies des modèles de crédit et à la revue opérationnelle de leur mise en œuvre.

Missions

• Participer à la validation des méthodologies des modèles de crédit.
• Réaliser la revue opérationnelle de la mise en œuvre des modèles.
• Rédiger un rapport de validation pour chaque sujet examiné, incluant :
  • La restitution méthodologique et la compréhension avec une analyse critique des limites ou des questions mathématiques.
  • La description de l'exercice opérationnel (approche, tests effectués, observations) et une analyse critique de la qualité de la mise en œuvre.
• Formuler des recommandations pour les propriétaires des modèles selon la criticité définie dans la politique de validation.
• Présenter et discuter les résultats de la revue avec les équipes de modélisation lors d’un comité technique, puis lors d’un comité de validation.
• Archiver et documenter les documents reçus, fichiers, scripts développés ou tout autre matériel utilisé pour l'examen.
• Mettre à jour régulièrement les livrables.
• Collaborer avec le Manager ou les membres seniors de l'équipe pour définir progressivement le calendrier d'évaluation.

Outils & Environnement

• Python (essentiel) avec bibliothèques couramment utilisées : Pandas, SciPy, Scikit, statsmodels, etc.
• Matlab (atout, notamment pour la connaissance de PRiME comme référence historique).
• Environnement de modélisation basé sur Matlab.
• Travail en français et anglais.

Conditions de travail

• Durée : environ 6 mois, potentiellement prolongable.
• Début : au plus vite.
• Fin : décembre 2026.
• Nombre d’intervenants : 1 consultant minimum avec 3 ans d'expérience.
• Formation : Master en mathématiques (école d'ingénierie ou université).
• Langues : français et anglais.
• Qualités attendues : rigueur, autonomie, initiative, pensée analytique et critique, bonnes compétences en synthèse et communication, anglais écrit clair.