Taux journalier (TJM): 500

Business Analyst / Project Manager

Passive Currency Overlay (PCO) – Gestion du risque de change

Localisation : Paris
Démarrage : ASAP
Durée : 6 mois renouvelables

Contexte de la mission

Au sein de la Direction Asset Management d’un grand groupe financier international, un programme de transformation a été lancé afin de renforcer et d’industrialiser le dispositif de Passive Currency Overlay (PCO).

L’objectif est d’optimiser la gestion du risque de change lié aux portefeuilles investis à l’international, en améliorant les mécanismes de couverture, le suivi des expositions FX et les dispositifs de contrôle.

Le programme couvre notamment :

• L’harmonisation du modèle opérationnel cible du Passive Currency Overlay

• L’évolution des outils de calcul et de pilotage des couvertures de change

• Le renforcement du suivi des risques et du reporting

• La coordination entre les équipes Front Office, Risk, Opérations et IT

L’équipe projet recherche un Business Analyst / Project Manager disposant d’une expertise en gestion d’actifs et en risque de change, avec un fort focus sur le recueil et la formalisation des besoins fonctionnels.

Objectifs de la mission

• Recueillir, analyser et formaliser les besoins métiers liés au Passive Currency Overlay

• Garantir la cohérence fonctionnelle des processus de gestion du risque de change

• Assurer l’alignement entre les équipes Métiers (Gestion, Risk, Opérations) et IT

• Produire une documentation fonctionnelle claire et exploitable pour les équipes de développement

Missions principales

1. Recueil des besoins métiers

• Animer des ateliers avec les équipes :

  • Gestion de portefeuille

  • FX Overlay

  • Risk Management

  • Middle / Back Office

• Identifier et formaliser les besoins relatifs à :

  • Calcul des expositions de change

  • Détermination des ratios de couverture

  • Règles de rebalancement

  • Génération des ordres de couverture (forwards, swaps, NDF)

  • Impact sur la performance (brute vs couverte)

  • Suivi des écarts et des exceptions

• Analyser les processus existants et identifier les axes d’amélioration

• Challenger les demandes afin d’assurer leur cohérence et leur complétude

2. Rédaction des spécifications fonctionnelles

• Traduire les besoins métiers en spécifications fonctionnelles détaillées

• Produire :

  • Expressions de besoins (BRD)

  • Spécifications fonctionnelles (FSD)

  • Schémas de flux et descriptions de processus

  • Dictionnaires de données et règles de gestion

• Définir précisément :

  • Les règles de calcul des expositions FX

  • Les mécanismes de couverture et de contrôle

  • Les règles de gestion des exceptions

• Assurer la traçabilité entre besoins métiers et exigences fonctionnelles

3. Coordination transverse

• Être l’interface principale entre les équipes Métiers et IT

• Organiser les sessions de validation des spécifications

• Obtenir les validations formelles des parties prenantes

• Contribuer à la priorisation des évolutions fonctionnelles

• Participer aux instances projet lorsque nécessaire

Compétences attendues

Expertise fonctionnelle

• Bonne connaissance de :

  • L’environnement Asset Management

  • Les marchés de change (FX)

  • Les instruments de couverture (forwards, swaps, NDF)

  • Les mécanismes de Passive Currency Overlay

• Compréhension des impacts :

  • Sur la performance des portefeuilles

  • Sur la NAV

  • Sur les indicateurs de risque

Méthodologie

• Expérience confirmée en Business Analysis

• Forte capacité de structuration et de formalisation des processus

• Expérience en environnement transverse et multi-interlocuteurs

• Excellentes capacités d’animation d’ateliers

• Rigueur, esprit analytique et sens du détail

Profil recherché

• 5 ans d’expérience minimum en tant que Business Analyst / Chef de Projet en Asset Management

• Expérience significative sur des sujets liés au risque de change ou à la couverture FX

• À l’aise avec des interlocuteurs seniors (Portfolio Managers, Risk Managers)

• Autonome, structuré et orienté qualité

• Anglais courant