Taux journalier (TJM): 750

Plan Projet Opérationnel ESG – Risque climatique : Mise en conformité réglementaire ESG – Volet risque climatique

Cadrage stratégique du projet

Finalité prudentielle

Assurer l'intégration complète du risque climatique dans :

• la stratégie bancaire et le modèle d'affaires ;
• Le dispositif global de gestion des risques ;
• L'ICAAP / RAF / Pilier 3 ESG ;
• La gouvernance et les processus SREP.

Objectifs opérationnels

• Mise en conformité réglementaire ESG sur le risque climat
• Formalisation du plan de transition prudentiel.
• Intégration du risque climat complète dans le cadre de gestion des risques.
• Renforcement du pilotage stratégique du risque climat.
• Amélioration des données ESG.
• Préparation aux exigences SREP ESG.

Gouvernance & Reporting

Comité opérationnel ESG

• Risques
• Crédit
• Finance
• Data / IT
• Sustainability / ESG

Périmètre opérationnel

Risque physique climatique

Périmètre risques / Evaluation du risque ESG (volet risque climatique)

• Risque de transition.
• Impacts sur risques bancaires existants :
  • Crédit ;
  • Marché ;
  • Liquidité ;
  • Opérationnel ;
  • Stratégique.

Périmètre prudentiel

• Au niveau Consolidé : vue prudentiel.
• Entités significatives impactées
• Portefeuilles sensibles au risque climat. (Indice GAR)
• Analyse des données et Impact reporting prudentiel : pilier 3

Planning projet détaillé

Phase 1 — Diagnostic réglementaire

Objectifs

• Identification exigences prudentielles.
• Gap analysis initiale.

Travaux clés

1. Analyse modèle d'affaire et impacts référentiels ACPR/EBA/BCE.
2. Cartographie risques climatiques.
3. Revue ICAAP et RAF existants.
4. Diagnostic données ESG.

Livrables

• Rapport gap analysis.
• Cartographie risques ESG.
• Diagnostic maturité ESG.

Phase 2 — Conception du dispositif cible

Objectifs

• Définition cadre cible ESG : Risque climat.

Gouvernance

• Intégration RAF-ESG.
• Rôles et responsabilités.
• Comitologie

Risk management

• Méthodologie identification et mesure risques ESG.
• Intégration du risque ESG dans la politique d'octroi
• Indicateurs ESG/ RAF.

Stratégie et exigence prudentielle

• Formalisation du Plan de transition prudentiel.

Livrables

• Framework ESG risques.
• Plan transition prudentiel.
• Méthodologie stress tests climatiques.

Phase 3 — Déploiement opérationnel

Objectifs

• Mise en œuvre opérationnelle.

Données ESG

• Collecte données contreparties.
• Qualité et gouvernance data.

Processus crédit

• Intégration critères ESG.
• Adaptation des politiques sectorielles.

Stress tests climatiques

• Construction scénarios.
• Intégration ICAAP.
• Stress tests climat.
• Reporting interne ESG.
• KPI réglementaires

Phase 4 — Reporting prudentiel et communication

• Conformité Pilier 3 ESG.
• Préparation SREP.
• Publication indicateurs ESG.
• Documentation ICAAP ESG.
• Plan de transition prudentiel

Livrables

• Classification des données ESG pour le Reporting Pilier 3 ESG.
• Rédaction RACI Partie ESG et Plan de transition prudentiel

Phase 5 — Industrialisation et amélioration continue (ongoing)

Objectifs

• Pérennisation dispositif. / Feuille de route
• Automatisation reporting ESG