Consultant Python Risk Reporting | Market Risk, RWA & FRTB

Mission de l’équipe :
L’équipe intervient sur la production, l'analyse et le reporting des métriques de risques financiers ainsi que sur la production des RWA.

Dans un contexte d'évolution des infrastructures de reporting réglementaire et d'industrialisation des processus de production des données de risques, l'objectif est de migrer un outil existant vers un nouveau framework interne de Risk Reporting.

L'application actuelle, développée principalement en Python, avec une composante graphique en JavaScript / Flex, permet notamment de produire des graphiques, tableaux et analyses relatifs aux métriques de risque de marché telles que la VaR, SVaR et IRC, ainsi que de gérer la production et l'analyse des RWA dans le cadre de Basel 2.5 et FRTB.

1. Migration et industrialisation de l'outil de Risk Reporting

La mission devra assurer le transfert de l'application depuis son environnement actuel vers le nouveau framework interne de reporting.

Les principales activités porteront sur :

1. Auditer l'outil Python existant et cartographier ses dépendances.

2. Définir le plan de migration technique vers le nouvel environnement.

3. Développer ou adapter les scripts nécessaires à leur fonctionnement dans le framework cible.

4. Sécuriser l'industrialisation et la mise en production de la solution.

2. Assurance qualité et tests de non régression

La mission devra garantir l'intégrité des calculs et la continuité du service entre les deux environnements.

Cela comprend notamment :

1. Concevoir et exécuter les tests de non régression.

2. Comparer les outputs entre les environnements : graphiques, tableaux et métriques de risque.

3. Vérifier l'équivalence fonctionnelle des calculs et restitutions.

4. Documenter les résultats et anomalies identifiés.

3. Extension au Counterparty Risk et à la CVA

En fonction des priorités et capacités disponibles, la mission pourra également contribuer à l'extension du dispositif au Risque de Contrepartie et à la CVA.

Les travaux pourront porter sur :

1. Analyser les besoins spécifiques liés au Counterparty Risk et à la CVA.

2. Concevoir une roadmap d'implémentation sur le modèle existant en Market Risk.

3. Produire les spécifications fonctionnelles et techniques nécessaires à l'intégration des nouveaux modules.

4. Contrôle de la production des RWA

La mission pourra également contribuer au renforcement du dispositif de contrôle relatif à la production des RWA.

Les activités concernées sont notamment :

1. Implémenter les points de contrôle clés sur la chaîne de calcul des RWA.

2. Participer à la validation des fichiers destinés à la Finance.

3. Contribuer à la détection des anomalies de calcul.

4. Documenter les workflows de production, de contrôle et de validation.

Prestations demandées

La mission interviendra en priorité sur les activités suivantes :

• Audit et cartographie de l'application Python existante.
• Migration technique vers le nouveau framework de Risk Reporting.
• Adaptation et développement des scripts nécessaires.
• Réalisation et documentation des tests de non régression.
• Validation des métriques et outputs de risque entre les environnements.
• Contribution à l'industrialisation et à la mise en production.
• Rédaction de la documentation technique et utilisateur.
• Support à la mise en production opérationnelle.
• Selon les priorités, extension du dispositif au Counterparty Risk et à la CVA.
• Selon les priorités, intégration des contrôles relatifs à la production des RWA.

Une phase initiale de cadrage de 1 à 2 semaines est prévue afin d'évaluer la complexité de la migration et d'affiner le planning des livrables.

Secteur d’activité : Banque / Risques financiers
Calendrier : du 05/10/2026 au 31/12/2026, potentiellement renouvelable