Consultant Quantitatif Risque Crédit (LGD IFRS9) (H/F) - CDI

CONTEXTE

Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.

Contexte de la mission

Au sein d’un acteur majeur du financement locatif en Europe, la fonction RISK est centrale, indépendante et intégrée à l’ensemble des activités.

Dans le cadre d’un programme stratégique de transformation des modèles de risque (IFRS9), une refonte des modèles de LGD Stage 3 est en cours, avec notamment l’intégration de dimensions forward-looking.

Vous interviendrez au sein d’une équipe dédiée à la modélisation des risques de crédit, en lien étroit avec les équipes risques locales et les experts métiers.

Missions 

Vous participerez activement à la refonte des modèles LGD Stage 3 IFRS9, avec les responsabilités suivantes :

1. Analyse & Data

·Analyser les données issues de différents systèmes d’information

·Contrôler la qualité des données (fiabilité, exhaustivité, disponibilité en production)

2. Modélisation

·Construire les bases de modélisation (LGD observée, sélection des variables explicatives)

·Développer les modèles LGD Stage 3 en respectant les guidelines groupe

·Collaborer avec les experts risques et les équipes locales

3. Validation & Performance

·Réaliser les tests de performance des modèles selon les standards en vigueur

·Assurer la robustesse et la pertinence des modèles développés

4. Documentation & Implémentation

·Rédiger la documentation statistique et fonctionnelle

·Formaliser les expressions de besoin pour l’implémentation IT

·Participer à la recette des modèles en production

5. Amélioration continue

·Identifier les axes d’amélioration des outils et processus existants

·Être force de proposition sur les solutions méthodologiques et techniques