Développeur C# - IT Quant Pricing Pre Trade (+ API Sophis) H/F

NEXTON recrute un Développeur IT Quant Pricing Pre Trade H/F en CDI à Paris !
Ton futur environnement de travail :
Dans le cadre de projets stratégiques pour l'un de nos clients grands comptes du secteur bancaire (CIB / Marchés Financiers), tu intégreras l'équipe Pre Trade Pricing Tools (47 personnes). Au sein du département Global Markets et en synergie avec des équipes internationales, tu participeras à la refonte majeure d'une application critique de pricing pour multiplier par cinq ses capacités de traitement, au cœur d'un environnement Agile.
Tes missions :

• Participer à la refonte applicative et à l'optimisation des performances (algorithmes, multithreading, temps de calcul) pour décupler la capacité de traitement.
• Développer de nouveaux produits structurés et exotiques Equity sur la base des termsheets commerciales dans l'outil de pricing.
• Modulariser et apiser l'architecture (microservices, REST, Web Services) afin de garantir la scalabilité, la robustesse et l'intégration aux systèmes Front-to-Back.
• S'interfacer avec l'écosystème financier client (logiciel Sophis, briques Pre-Trade, descente de commandes, bases de données Oracle/SQL).
• Collaborer avec les équipes Quants et architectes pour implémenter les modèles quantitatifs (Monte Carlo, Black-Scholes) et exploiter les grilles de calcul (DataSynapse, ArmoniK).
• Garantir l'excellence de la chaîne de livraison Agile (étude, dev C#/.NET/C++, tests unitaires, non-régression, couverture de code et MCO) au sein du cycle parisien.

De formation supérieure (BAC+5) en informatique ou école d'ingénieur, tu justifies d'une solide expérience (5 à 6 ans) sur le rôle d'IT Quant / Développeur backend autour des technologies Microsoft et des marchés financiers.
Tes compétences techniques et transverses :

• Excellente maîtrise de C# (.NET Core) et bonne connaissance du C++, complétées idéalement par des notions en Python et bases de données (Oracle/SQL).
• Connaissance approfondie de la finance de marché : Expertise sur les produits structurés et exotiques Equity, les environnements Pre-Trade et l'intégration Front-to-Back.
• Pratique des techniques de Pricing : Maîtrise des méthodes quantitatives (Monte Carlo, formules fermées type Black-Scholes) et de l'utilisation du progiciel Sophis.
• Solides compétences en architecture logicielle : Apisation, microservices, APIs REST/Web Services et optimisation avancée (multithreading, gestion mémoire, scalabilité).
• Sensibilité aux environnements de calcul distribué : Notions ou pratique des architectures Grid Computing (DataSynapse, ArmoniK).
• Rigueur et méthode Agile : Engagement sur les standards de qualité (tests, couverture de code), excellent relationnel et capacité à évoluer en environnement international (anglais B2 minimum).