Développeur C# - IT Quant Pricing Pre Trade (+ API Sophis) H/F

NEXTON recrute un Développeur IT Quant Pricing Pre Trade H/F en CDI à Paris !

Ton futur environnement de travail :

Dans le cadre de projets stratégiques pour l'un de nos clients grands comptes du secteur bancaire (CIB / Marchés Financiers), tu intégreras l'équipe Pre Trade Pricing Tools (47 personnes). Au sein du département Global Markets et en synergie avec des équipes internationales, tu participeras à la refonte majeure d'une application critique de pricing pour multiplier par cinq ses capacités de traitement, au cœur d'un environnement Agile.

Tes missions :

• Participer à la refonte applicative et à l'optimisation des performances (algorithmes, multithreading, temps de calcul) pour décupler la capacité de traitement.

• Développer de nouveaux produits structurés et exotiques Equity sur la base des termsheets commerciales dans l'outil de pricing.

• Modulariser et apiser l'architecture (microservices, REST, Web Services) afin de garantir la scalabilité, la robustesse et l'intégration aux systèmes Front-to-Back.

• S'interfacer avec l'écosystème financier client (logiciel Sophis, briques Pre-Trade, descente de commandes, bases de données Oracle/SQL).

• Collaborer avec les équipes Quants et architectes pour implémenter les modèles quantitatifs (Monte Carlo, Black-Scholes) et exploiter les grilles de calcul (DataSynapse, ArmoniK).

• Garantir l'excellence de la chaîne de livraison Agile (étude, dev C#/.NET/C++, tests unitaires, non-régression, couverture de code et MCO) au sein du cycle parisien.