Développeur C# .NET - XVA - Pricing et Risques de Marché - Freelance

Taux journalier (TJM): 550-650 selon profil

Descriptif du Poste

Au cœur d'une équipe de 6 personnes, vous intervenez sur les outils critiques de Pricing et de calcul de métriques de risques (XVA et Initial Margin). Votre rôle consiste à maintenir les outils "Home Made" actuels tout en pilotant la transition technologique vers la nouvelle plateforme cible à l'horizon 2027.

Vos Responsabilités

Développement & Refonte (Projet 2027) :

• Participer à la rationalisation de la librairie Quant utilisée pour les calculs.

• Rebaser l'application actuelle sur la bibliothèque de référence tout en optimisant les méthodes de calcul.

Calculs Quantitatifs & Pricing :

• Implémenter et optimiser des simulations de type Monte Carlo pour les produits exotiques.

• Assurer le pricing des produits non couverts par les outils standards via la bibliothèque interne.

Maintien & Optimisation :

• Garantir la fiabilité des métriques XVA et de l'Initial Margin (approche paramétrique).

• Maintenir et faire évoluer l'Add-in Excel (C#) utilisé par les traders en Front-Office.

• Optimiser la performance via la parallélisation des traitements de données massives.

Votre Profil

Expertise Technique :

• Maîtrise avancée de C# .NET (4/5/6).

• Expérience solide en développement d'Add-in Excel et d'API partagées.

• Capacité à gérer des problématiques de haute performance (parallélisation).

Compétences Fonctionnelles :

• Excellente connaissance de la Finance de Marché.

• Compréhension des métriques de risques : XVA, Initial Margin, Pricing de produits dérivés.

• Familiarité avec les modèles de simulation (Monte Carlo) et le travail en lien avec les Quants.

Soft Skills :

• Rigueur mathématique, réactivité en environnement Front-Office et esprit d'équipe (Squad Agile).

Environnement Technique

-Back-end : .NET Core 5/6, C#, API REST.

-Front-end : Add-in Excel (C#).

-Quant : Simulations Monte Carlo, Librairies internes, Modèles paramétriques.