Développeur IT Quant C# / Grid Computing - F/H

Descriptif de la société
INGENIANCE est une ESN spécialisée en finance de marché, banque et assurance depuis plus de 18 ans. Nous accompagnons les grands acteurs bancaires et assurantiels français sur leurs projets les plus critiques, avec une expertise reconnue en Craft Development, Big Data, Cloud/DevOps et Agilité. Rejoindre Ingéniance, c'est intégrer une communauté d'experts, être accompagné par un management de proximité et construire son parcours sur des missions à forte valeur ajoutée. Build your success!
Contexte de la mission
Nous recherchons pour une mission longue chez notre client secteur banque/finance en région parisienne un Développeur IT Quant C# spécialisé en Grid Computing, avec une séniorité de 3 à 6 ans.
Vous intégrez une équipe d'une cinquantaine de collaborateurs dédiée aux outils de pricing pré-trade, dans un environnement international et exigeant. Vous prenez en charge en autonomie un programme de migration des calculs de grilles vers une infrastructure conteneurisée moderne.
Vos missions principales :

• Piloter la migration des calculs de grille pré-trade depuis une solution de type DataSynapse vers des tâches conteneurisées orchestrées via ArmoniK.
• Assurer la maintenance et l'évolution du backend d'orchestration, conçu pour traiter un volume important de tâches en parallèle.
• Développer et maintenir les SDKs mis à disposition des équipes clientes (équipes de pricing, applications commando).
• Accompagner les équipes migrant depuis DataSynapse ou d'autres outils de calcul sur grille internes.
• Interagir avec les équipes Grid de la CIB pour garantir la disponibilité et la performance de la puissance de calcul.
• Gérer les livraisons du backend et de ses SDKs dans le respect des engagements.
• Renforcer et fiabiliser la chaîne CI/CD du projet en lien avec les équipes DevOps.

Profil recherché
Formation Bac+5 (école d'ingénieurs, université) en informatique ou mathématiques appliquées. Expérience de 3 à 6 ans en développement C# / .NET Core et Framework, idéalement dans un contexte finance de marché ou IT Quant. Maîtrise de la conteneurisation (OpenShift ou Kubernetes), des protocoles gRPC et des API REST. Bonne connaissance du Grid Computing (DataSynapse ; ArmoniK est un plus). Connaissance des produits structurés Equity et du pricing Monte Carlo appréciée. La maîtrise de Sophis et du contexte pré-trade est un atout. Pratique de Jenkins ou d'un outil CI/CD équivalent. Anglais courant requis (environnement international). Autonomie, rigueur et capacité à travailler en interface avec des équipes pluridisciplinaires sont des qualités attendues.
Informations complémentaires
Conformément à la réglementation, et à notre politique d'égalité professionnelle, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.