Expert Modélisation Risque de Crédit IRBA / Data Scientist - F/H

Descriptif de la société
INGENIANCE est une ESN spécialisée en finance de marché, banque et assurance depuis plus de 18 ans. Nous accompagnons les grands acteurs bancaires et assurantiels français sur leurs projets les plus critiques, avec une expertise reconnue en Craft Development, Big Data, Cloud/DevOps et Agilité. Rejoindre Ingéniance, c'est intégrer une communauté d'experts, être accompagné par un management de proximité et construire son parcours sur des missions à forte valeur ajoutée. Build your success!
Contexte de la mission
Nous recherchons pour une mission longue chez notre client secteur banque/finance en région parisienne un expert en modélisation du risque de crédit, avec une solide maîtrise de l'environnement réglementaire IRBA.
Vous interviendrez sur un programme de développement de modèles challengers de différenciation du risque, dans le cadre du calcul des actifs pondérés par le risque (RWA). Vos missions principales :

• Développer des modèles challengers de Risk Differentiation (paramètre PD) en méthodes traditionnelles (arbres de décision, régressions) et en méthodes ensemblistes
• Mettre en œuvre des méthodes de segmentation en classes de risque et contrôler la conformité et la cohérence des segmentations obtenues
• Comparer les modèles développés avec les modèles existants en production
• Déployer les méthodes de Risk Quantification (MoCs, Appropriate Adjustment, extrapolations, etc.)
• Échanger avec les équipes risque pour ajuster les paramètres et garantir la cohérence réglementaire
• Formaliser l'ensemble des travaux et livrables en anglais

Profil recherché
Formation BAC+5 en mathématiques, statistiques, ingénierie financière ou équivalent. Expérience confirmée (3 à 5 ans minimum) en modélisation du risque de crédit, avec une bonne connaissance du cadre réglementaire IRBA. Maîtrise de Python et des techniques de machine learning supervisé (arbres, régressions, méthodes ensemblistes). Capacité à documenter et présenter les travaux en anglais (niveau professionnel requis). Rigueur analytique, autonomie et bon relationnel avec les équipes risque.
Informations complémentaires
Conformément à la réglementation, et à notre politique d'égalité professionnelle, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.