Business Analyst – Projet de Titrisation et Optimisation des RWA

Intervention au sein de la Direction Financière et des Risques d'un établissement bancaire spécialisé dans les activités de crédit à la consommation et de crédit-bail. Participation à un programme stratégique de titrisation visant à optimiser les fonds propres réglementaires et à réduire les actifs pondérés par les risques (RWA), conformément aux exigences prudentielles de Comité de Bâle et aux réglementations européennes applicables.

Missions principales

Analyse métier et cadrage

• Recueillir et formaliser les besoins des directions Métiers, Risques, Finance, ALM et Conformité.

• Analyser les portefeuilles de créances éligibles à la titrisation (crédit à la consommation, crédit-bail mobilier et immobilier).

• Étudier les impacts réglementaires, comptables et prudentiels des opérations de titrisation.

• Participer à la définition du modèle cible de gestion des actifs titrisés.

Gestion des exigences

• Rédiger les expressions de besoins et spécifications fonctionnelles détaillées.

• Définir les règles de sélection des créances (eligibility criteria).

• Formaliser les règles de calcul et de suivi des indicateurs de risque et de performance.

• Documenter les flux de données entre les systèmes de gestion des crédits, les outils risques et les plateformes de reporting réglementaire.

Optimisation des RWA

• Participer aux études d'impact visant la réduction des RWA via des mécanismes de titrisation synthétique ou traditionnelle.

• Analyser les effets des transferts de risque sur les ratios prudentiels.

• Contribuer à la modélisation des scénarios de réduction des exigences en fonds propres.

• Assurer la cohérence des données utilisées pour les calculs réglementaires.

Coordination projet

• Animer les ateliers avec les équipes Finance, Risques, IT, Juridique et Opérations.

• Assurer le suivi des demandes d'évolution et la gestion des exigences.

• Participer à la planification des livrables et au suivi des jalons projet.

• Accompagner les phases de recette fonctionnelle et d'homologation.

Tests et validation

• Élaborer la stratégie de recette fonctionnelle.

• Rédiger les cahiers de tests et les cas de tests.

• Réaliser les campagnes de validation des flux de données et des calculs réglementaires.

• Suivre et coordonner la résolution des anomalies.

Réalisations

• Mise en place d'un dispositif de sélection et de suivi des créances titrisées.

• Contribution à plusieurs opérations de titrisation permettant une optimisation significative des RWA.

• Automatisation des reportings réglementaires liés aux opérations de transfert de risque.

• Amélioration de la qualité des données utilisées dans les calculs prudentiels.

• Réduction des délais de production des indicateurs réglementaires et financiers.

Environnement fonctionnel

• Crédit à la consommation

• Crédit-bail (leasing)

• Titrisation traditionnelle et synthétique

• Gestion des risques de crédit

• Fonds propres réglementaires

• Calcul des RWA

• Reporting prudentiel

• Réglementation Bâle III / Bâle IV

• IFRS 9

• ALM

Compétences métier

• Analyse métier bancaire

• Titrisation d'actifs

• Risque de crédit

• Réglementation prudentielle

• Optimisation des fonds propres

• Gestion des exigences

• Recette fonctionnelle

• Modélisation des processus métier

• Analyse d'impact réglementaire

Outils

• SQL

• Excel avancé

• Power BI

• JIRA

• Confluence

• UML / BPMN

• SAS (selon environnement)

• Outils de reporting réglementaire

Profil recherché

• Formation supérieure (Bac+5) en Finance, Banque, Risques ou Systèmes d'Information.

• Expérience significative en tant que Business Analyst dans le secteur bancaire.

• Bonne connaissance des mécanismes de titrisation et des exigences réglementaires associées.

• Capacité à interagir avec des interlocuteurs Finance, Risques, IT et Métiers.

• Excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de communication.

Cette version est adaptée à un CV senior / mission de conseil. Je peux également la reformuler au format expérience CV (5 à 8 bullet points orientés réalisations) ou fiche de mission ESN/consulting.