IT Quant Java – Risques de Marché (Var Marché) - Freelance

Taux journalier (TJM): 550

Notre client, recherche un IT Quant Java – Risques de Marché (Var Marché) – Junior (H/F) dans le cadre d'une longue mission.

Au sein de la DSI Risk PnL & ALM, la mission consiste à contribuer à l’évolution et à la maintenance des moteurs de calcul de risques de marché (notamment VaR et VaR stressée) ainsi qu’au suivi de production des outils de calcul et d’analyse des risques.

- Recueillir et analyser les besoins métiers afin de rédiger les spécifications fonctionnelles
- Préparer et valider les maquettes de pricing avant la phase de développement
- Développer et maintenir des outils quantitatifs pour le pricing et les calculs de risques (VaR Monte Carlo et paramétrique)
- Implémenter des modèles mathématiques développés par les équipes de recherche Quant
- Contribuer aux évolutions du moteur de calcul de VaR et de VaR stressée (Scenarisk) : ajout d’axes de risques, nouveaux pricers, adaptation des flux d’alimentation
- Optimiser les librairies de pricing (performance, robustesse, parallélisation)
- Réaliser les tests, analyses d’impact et validations des changements sur les modèles de VaR
- Participer aux campagnes de non-régression et aux phases de test avant les mises en production
- Contribuer à la mise en place d’outils DevOps (XL Deploy, XL Release)
- Assurer le suivi de production quotidien et le support aux utilisateurs
- Participer aux astreintes lors des mises en production
- Intervenir dans un environnement projet en méthodologie Agile (Scrum / Kanban)

Livrables
- Spécifications fonctionnelles
- Outils et composants de calcul de risques et de pricing
- Rapports d’analyse d’impact et de validation des modèles
- Correctifs et évolutions du moteur de calcul

Profil et compétences recherchés

Consultant IT Quant Java junior avec moins de 6 ans d’expérience, disposant d’une bonne compréhension des produits dérivés et des risques de marché.
- Une capacité à intervenir sur des systèmes d’information complexes et à collaborer étroitement avec les équipes métiers et Quant est attendue.
- Risques de marché (VaR, VaR stressée, CVA)
- Produits dérivés
- Pricing et sensibilités
- Méthodes de calcul VaR paramétrique et Monte Carl

- Java

Anglais professionnel