Quant Analyste Junior (F/H) - Freelance

Taleo Consulting est un cabinet de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.

Nos valeurs sont la Famille, le Fun et l’Excellence, et elles font partie intégrante de l’ADN de Taleo.

Notre expertise financière nous permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, ainsi que des solutions sur mesure et innovantes.

Nous travaillons avec des banques, des sociétés de gestion d’actifs et des compagnies d’assurance.

Contexte de la mission

Dans le cadre de la transformation des activités de banque de financement et d’investissement d’un grand groupe bancaire international, une démarche de convergence des systèmes de valorisation et de gestion des risques a été engagée.

L’objectif est de migrer progressivement vers une plateforme analytique unique, développée par les équipes de recherche quantitative Front Office, afin d’harmoniser les modèles, les outils de pricing et les dispositifs de calcul des risques.

L’équipe d’architecture fonctionnelle, rattachée à la recherche quantitative, est notamment responsable de l’implémentation et du déploiement de cette plateforme. Dans ce contexte, elle recherche un Quantitative Analyst Junior, basé à Paris.

Objectifs de la mission

La mission portera principalement sur la complétion et l’enrichissement des analytiques de valorisation et de gestion des risques relatives aux différents types d’obligations, ainsi qu’à leurs produits dérivés : futures, options, produits structurés, etc.

Le consultant interviendra notamment sur les activités suivantes :

• Intégration de nouveaux pricers et de nouveaux produits Fixed Income au sein de la librairie analytique cible GPRIME ;

• Contribution prioritaire à l’intégration des obligations corporate et à la modélisation de leur risque de crédit ;

• Analyse des écarts de valorisation constatés entre la plateforme cible et les outils actuellement utilisés en production ;

• Identification et explication des causes de ces écarts : modèles, paramètres de marché, conventions de calcul, données ou méthodes numériques ;

• Validation des résultats produits par la nouvelle plateforme ;

• Collaboration avec les équipes de recherche quantitative, de développement et les utilisateurs Front Office ;

• Participation à la documentation des analyses, des modèles et des travaux d’intégration réalisés.