Quant Pricing Expert – Produits Structurés MTN (Python) - Freelance

CONTEXTE

Consulting est un cabinet de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.

Nos valeurs sont la Famille, le Fun et l’Excellence, et elles font partie intégrante de l’ADN de Taleo.

Notre expertise financière nous permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, ainsi que des solutions sur mesure et innovantes.

Nous travaillons avec des banques, des sociétés de gestion d’actifs et des compagnies d’assurance.

Contexte de la mission :

Dans le cadre du développement de son activité sur les produits structurés, la structure porte un besoin de construction from scratch de librairies de pricing dédiées aux Medium-Term Notes (MTN). Aucune brique existante ne couvre ce périmètre à ce jour : la mission démarre sur une page blanche.

Périmètre de la Mission

›     Modélisation & développement (60 %)

-Conception et implémentation de librairies de pricing pour produits structurés MTN

-Choix et calibration des modèles mathématiques adaptés (taux, crédit, hybrides selon les sous-jacents)

-Écriture de code Python propre, testé, documenté en français

›     Coordination projet (20 %)

-Interactions avec les gérants quants, les équipes IT et les fournisseurs de données de marché

-Spécification des besoins en market data et identification des équipes internes référentes

-Participation aux rituels de suivi de projet

›     Mentorat & passation (20 %)

-Accompagnement des équipes opérationnelles internes vers l'appropriation des librairies

-Documentation technique en français, transfert de compétences progressif

-Coordination avec les 2 développeurs internes en charge de l'industrialisation finale