Quant risk asset management produits structurés - Python - Freelance

Taux journalier (TJM): TJM HT max 545 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)

Nous recherchons un consultant senior pour intervenir au sein d’une équipe de contre-valorisation Risk en Asset Management afin de concevoir une librairie de pricing Python dédiée aux produits structurés (EMTN). Le périmètre couvre principalement des structures à sous-jacents taux et equity, avec un focus sur des produits standards à semi-complexes de type Autocall / Phoenix.

La mission consiste à développer un outil robuste, pragmatique et industrialisable permettant de produire valorisations, sensibilités et contrôles de cohérence dans le respect des standards de marché. 
Nous recherchons un profil disposant d’une expérience significative en pricing structuré / quant, avec une maîtrise confirmée de Python et une expérience concrète de développement de librairies de valorisation. Une bonne connaissance des produits EMTN et des modèles de pricing usuelsZest indispensable.

Le candidat devra être autonome, efficace et capable de trouver le bon équilibre entre sophistication quantitative et exigences opérationnelles.