Quant Senior – Modélisation ALM / G2++ / Risque de taux - Freelance

Taux journalier (TJM): 800

Notre client recherche un Consultant Quant Senior – Modélisation ALM / G2++ / Risque de taux (H/F) dans le cadre d’une mission freelance.

Au sein de la Direction ALM d'un groupe bancaire, la mission s'inscrit dans un programme de remédiation des modèles financiers et de réponse aux recommandations d'audit. L'intervention porte principalement sur les modèles de remboursements anticipés et de renégociations (RA/RE), ainsi que sur la mise à jour du modèle d'engagement des crédits aux entreprises.

- Analyser la recommandation d'audit relative à l'articulation entre les modèles RA/RE et la diffusion stochastique des taux.

- Réaliser les calibrages du modèle G2++ sous probabilités risque-neutre et historique.

- Calculer les sensibilités de l'EVE (Economic Value of Equity) selon les deux approches de calibrage.

- Comparer les résultats obtenus avec les sensibilités actuellement mesurées et analyser les écarts.

Évaluer les impacts des différentes approches sur la modélisation des comportements de remboursement anticipé et de renégociation.

- Reprendre et convertir des modèles quantitatifs existants développés en VBA et C# vers Python.

- Mettre à jour le modèle d'engagement des crédits aux entreprises, depuis l'extraction des données jusqu'à sa validation et sa mise en œuvre.

- Documenter les travaux de modélisation et les choix méthodologiques conformément aux procédures internes.

Livrables

- Mesures de sensibilité de l'EVE avec calibrage G2++ sous probabilités risque-neutre et historique.

- Note d'analyse comparative des deux approches de calibrage et de leurs impacts sur la sensibilité de l'EVE.

- Comparaison des résultats obtenus avec les sensibilités actuellement mesurées.

- Modèle d'engagement des crédits aux entreprises mis à jour et documenté.

- Mode opératoire de développement du modèle d'engagement des crédits aux entreprises.