Consultant Senior Middle Office Derivatives OTC | Reconciliation & Valuation Control

Contexte de la mission

Dans le cadre d'un programme stratégique d'intégration de portefeuilles au sein d'un acteur international de la gestion d'actifs, nous recherchons deux consultants spécialisés dans les opérations sur dérivés OTC multi asset.

Vous intégrerez une équipe Derivatives Support chargée de garantir la fiabilité des opérations, des positions et des valorisations dans un environnement associant Aladdin et SimCorp Dimension.

Votre rôle sera central dans la sécurisation des rapprochements quotidiens, l'investigation des écarts de valorisation et la résolution des incidents opérationnels.

Cette mission s'adresse à des professionnels disposant d'une véritable expérience opérationnelle des dérivés OTC et de leurs processus Front to Back.

Vos responsabilités

1. Réconciliation des transactions et positions OTC

Assurer les rapprochements quotidiens des transactions et positions sur dérivés OTC, contrôler la cohérence des caractéristiques des opérations et identifier les anomalies de booking ou de matching avec les contreparties.

2. Contrôle des valorisations et investigation des écarts

Contrôler la cohérence des valorisations entre Aladdin et SimCorp Dimension. Identifier les écarts de Mark to Market, analyser leur origine et distinguer les anomalies liées aux données des transactions, aux paramètres de valorisation, aux données de marché ou aux événements du cycle de vie.

3. Gestion des breaks et résolution des incidents

Qualifier les écarts, conduire les investigations métier, identifier les causes racines et coordonner leur résolution avec les équipes Front Office, Risk, Technology et les partenaires opérationnels.

4. Coordination des équipes opérationnelles

Interagir avec les Portfolio Managers, Trading, COOs, Middle Office et partenaires externes, notamment State Street, afin de sécuriser la qualité des données, le traitement des opérations et leur rapprochement.

5. Sécurisation et amélioration des contrôles

Produire et suivre les indicateurs de réconciliation, documenter les procédures, renforcer les contrôles existants et contribuer à leur automatisation, notamment avec Excel et VBA.

Profil recherché

Compétences métier essentielles

1. Expérience concrète en Middle Office Derivatives, OTC Operations ou Derivatives Trade Support.

2. Bonne maîtrise opérationnelle des dérivés OTC et de leur cycle de vie.

3. Expérience des rapprochements de transactions ou de positions et du matching avec les contreparties.

4. Pratique des contrôles de valorisation et de l'investigation des écarts de Mark to Market.

5. Capacité à identifier et résoudre des anomalies de booking, de pricing ou de référentiel.

6. Compréhension des interactions entre Front Office, Risk, Middle Office et équipes technologiques.

Compétences techniques

Maîtrise d'Excel et de VBA, connaissance des outils de rapprochement et de contrôle des opérations de marché.

Une expérience sur Aladdin ou SimCorp Dimension constituera un atout apprécié.

Qualités attendues

Rigueur, autonomie, capacité d'investigation, sens des priorités et aptitude à travailler dans un environnement de production exigeant.

Anglais courant indispensable, notamment pour les interactions avec les équipes internationales et les contreparties.

Pourquoi rejoindre cette mission ?

Vous interviendrez sur un programme majeur d'intégration de portefeuilles, au contact direct des équipes de gestion, de trading, de risque et de support opérationnel.

La mission combine expertise des produits dérivés, contrôle des valorisations, investigation opérationnelle et amélioration des dispositifs de maîtrise des risques.

Nous recherchons des consultants capables d'apporter une contribution concrète dès leur prise de fonction.