Développeur C# / .NET – Liquidité / Finance de marché

• Concevoir et développer des applications et composants en C# / .NET dans un environnement financier.

• Participer à l’évolution et à la maintenance de moteurs de calcul liés à la liquidité, au risque de taux ou au pricing.

• Implémenter et intégrer des modèles ou librairies de calcul développés par les équipes Quant.

• Réaliser les tests unitaires, tests de non-régression et validations fonctionnelles des calculs.

• Analyser et fiabiliser les écarts entre les résultats des applications et les références métier / Quant.

• Participer à l’industrialisation des applications et aux mises en production.

• Travailler sur les flux de données, les traitements batch et les interfaces avec les systèmes de marché.

• Collaborer avec les équipes métier, Risk, Quant et IT dans un contexte international.

Profil recherché

Compétences techniques

Indispensables :

• C# / .NET

• Développement d'applications dans un contexte bancaire ou financier

• SQL

• Git

• Tests unitaires / non-régression

• Bonne compréhension des problématiques de performance et de fiabilité des calculs

Appréciées :

• .NET Core / .NET 6+

• Python, notamment NumPy / Pandas

• WPF / Web API / REST

• Oracle / SQL Server / Sybase

• CI/CD

• NUnit / SpecFlow

• RabbitMQ / Kafka ou technologies de messaging

Compétences fonctionnelles recherchées

Une expérience sur un ou plusieurs des domaines suivants est fortement appréciée :

• Liquidité / ALM

• Risque de taux

• Pricing de produits financiers

• Taux / Forex / dérivés

• VaR / Stress Tests / Expected Shortfall

• Risque de contrepartie / Collatéral

• Courbes de taux / Market Data

• Produits dérivés : Swap, Swaption, Cap/Floor, Futures, Forwards

• Environnements Front Office / Risk

Une expérience sur des progiciels tels que Murex, Summit, Sophis, Orchestrade ou RiskOne serait un plus.