Quant Developer C++ Senior – Produits de taux linéaires / Pricing

Dans le cadre d’un projet stratégique de transition de système, notre client recherche un Quant Developer C++ Senior spécialisé en produits de taux linéaires, capable d’intervenir sur une librairie de pricing existante et d’assurer un support direct aux équipes de trading.

• Développement quantitatif C++ : maintenance corrective et évolutive d’une librairie de pricing existante en C++.

• Optimisation et performance : correction de bugs, analyse des anomalies, optimisation des performances et amélioration des algorithmes de pricing.

• Expertise produits de taux linéaires : intervention sur le pricing des IRS, swaps de taux, OIS et futures, avec une bonne maîtrise des courbes de taux et des conventions de marché.

• Support Front Office / Trading : échanges réguliers et support direct aux traders sur les problématiques de pricing, l’analyse des résultats de valorisation et la résolution des écarts constatés.

• Transition de système : contribution à la migration des produits de taux linéaires vers une nouvelle plateforme, avec participation aux tests et à la validation des pricers.

Profil recherché

• Expérience confirmée en développement quantitatif C++ en environnement finance de marché.

• Expérience indispensable en développement ou maintenance d’une librairie de pricing existante en C++.

• Expertise indispensable en produits de taux linéaires : IRS, swaps de taux, OIS, futures et courbes de taux.

• Solide compréhension des modèles de pricing et des mécanismes de valorisation.

• Expérience significative du support au Trading et interactions régulières avec les équipes Front Office.

• Capacité à diagnostiquer des écarts de pricing, corriger les anomalies et proposer des optimisations robustes.

• Autonomie, rigueur et bonnes capacités de communication en environnement quantitatif.

Une expérience dans le cadre d’une migration de plateforme de trading ou de pricing constitue un plus.